名前

• 日野 正訓

役職

• professor

Email

• hino (please add @math.kyoto-u.ac.jp)

URL

• https://www.math.kyoto-u.ac.jp/ja/people/profile/hino

研究分野

• 確率論

プロフィール

• 個人ホームページURL: https://www.math.kyoto-u.ac.jp/~hino/index_j.html

略歴

• 昭和60年3月　早稲田大学理工学部数学科卒業
• 昭和60年4月　日本生命保険相互会社入社　企業保険部門
• 現在　日本生命保険相互会社　企業保険契約部　副部長
• 　　　京都大学大学院理学研究科　客員教授

仕事内容

• 主に企業保険アンダーライティング部門、主計・数理部門、商品開発部門（企業保険）、海外事業部門に従事。 アクチュアリー会では、論文委員、国際関係委員会ASEA部会委員、アクチュアリー試験講座講師などを歴任。大阪大学大学院理学研究科非常勤講師（令和3年～）。日本アクチュアリー会正会員。

略歴

• 昭和61年3月　京都大学理学部卒業（数学）
• 昭和61年4月　大同生命保険相互会社（現 大同生命保険株式会社）入社　主計部
• 現在　大同生命保険株式会社　内部監査部部付部長
• 　　　京都大学大学院理学研究科　客員教授

仕事内容

• 生命保険会社の決算・収益管理・エンベディッドバリュー業務、株式会社化、リスク管理業務などに従事。H28～R2年度には保険計理人を務める。現在は内部監査を担当。日本アクチュアリー会正会員。アクチュアリー会では、事務局長、CERA資格委員、関西委員長などを歴任。

略歴

• 昭和61年3月　京都大学理学部卒業（数学）
• 昭和61年4月　住友生命保険相互会社入社　情報システム部門
• 現在　住友生命保険相互会社　主計部長代理
• 　　　京都大学大学院理学研究科　客員教授

仕事内容

• 　生命保険会社の主計・数理部門の業務全般（商品設計、プライシング、保険統計、決算、ＥＶ、収益・リスク管理、国際保険計理規制等調査）および海外の保険関連・子会社でアクチュアリー関連業務に従事。R2～5年度には保険計理人を務める。現在は主に海外子会社の収益・リスク管理、モニタリングを担当。日本アクチュアリー会正会員。アクチュアリー会では、保険会計部会長、IAA派遣委員（保険会計委員会、アクチュアリー実務基準委員会保険会計タスクフォース）等を歴任。

略歴

• 昭和62年3月　東京大学理学部数学科卒業
• 昭和62年4月　住友生命保険相互会社入社　商品開発部門
• 現在　住友生命保険相互会社　主計部長代理　兼　メディケア生命
• 　　　京都大学大学院理学研究科　客員教授

仕事内容

• 　主に生命保険（個人保険）の商品開発業務（商品設計・プライシング）、決算・収益管理業務、エンベディッドバリュー業務（内部管理会計）などに従事。H29～R6年度にはメディケア生命保険計理人を務める。 日本アクチュアリー会正会員。アクチュアリー会ではテキスト部会委員、死亡率調査部会（部会長）などを歴任。 大阪大学大学院理学研究科、神戸大学大学院理学研究科の非常勤講師（H23～28年度、保険数学担当）。

略歴

• 平成2年3月　京都大学理学部卒業（数学）
• 平成2年4月　日本生命保険相互会社入社　主計部
• 現在　日本生命保険相互会社　団体年金部　年金数理課長
• 　　　京都大学大学院理学研究科　客員教授

仕事内容

• 　入社以来、主計部門、国際保険部門などで勤務。現在は、年金数理人として、様々な企業の運営する企業年金制度の掛金計算や財政確認業務、 退職金制度に係る退職給付債務（企業会計上の年金債務）の算定業務に従事。日本アクチュアリー会正会員。日本年金数理人会正会員。

略歴

• 平成6年3月　名古屋大学理学部数学科卒業
• 平成6年4月　大和銀行（現りそな銀行）入社　年金信託部
• 現在　りそな銀行　信託年金営業部　コンサルティング室　グループリーダー

仕事内容

• 　企業年金制度の数理計算、年金数理システム開発、年金数理人業務などに従事。現在は、主に企業年金制度のコンサルティング業務を担当。2014年6月～2016年5月に日本年金数理人会事務局長、2018年6月～2022年5月に日本年金数理人会理事。日本アクチュアリー会正会員。年金数理人。

略歴

• 平成元年3月　大阪大学理学部数学科卒業
• 平成元年4月　住友生命保険相互会社入社 企業保険設計課
• 平成12年10月　スミセイ損害保険株式会社出向 商品業務部
• 平成21年7月　住友生命保険相互会社 年金数理室
• 現在　年金事業部 上席部長代理

仕事内容

• 　これまで企業年金制度の掛金計算・決算業務、損害保険の商品開発業務などに従事。 現在は、主に企業年金制度の財政コンサルティング業務を担当。日本アクチュアリー会正会員。年金数理人。2021年6月から2024年５月まで日本年金数理人会理事。

略歴

• 平成5年3月　大阪大学理学部数学科卒業
• 平成5年4月　日本生命保険相互会社入社　主計部
• 現在　日本生命保険相互会社　団体年金部　年金数理課長

仕事内容

• 　入社以来、商品開発数理部門（個人保険、企業保険）、企業保険収益管理部門、統合リスク管理部門等に従事。現在は、団体年金コンサルティング部門にて、年金数理人として、企業年金制度の財政検証や掛金算定業務、 退職給付制度に係る退職給付会計数値算定業務等を担当。日本アクチュアリー会では試験委員及び関西会場責任者等を歴任。日本アクチュアリー会正会員。年金数理人。

　アクチュアリーにとって必要不可欠な保険料の計算、 保険商品収益の計算などの実務力を養います。

• 使用図書：『アクチュアリーのための生命保険数学入門』
• ISBN：978-4000062800
• 使用図書：日本アクチュアリー会テキスト『年金数理』『保険１』『保険２』等

　リスク管理に必要な損失分布や定量的リスク管理手法を習得します。

• 参考図書：日本アクチュアリー会テキスト『損保数理』
• 参考図書：『リスクセオリーの基礎』
• ISBN： 978-4563010089
• 参考図書：『定量的リスク管理』
• ISBN： 978-4320018631

　確率論の基礎をゼミ生が主体的に学びます。

　数理ファイナンスの基礎を習得します。

　汎用性の高い統計ソフト「Ｒ」を用いて、モデリングの実務力を高めます。 ゼミ参加者内での相互アドバイス・切磋琢磨にてレベルアップを図っています。

　ＡＬＭ（資産負債総合管理）に必要な投資（資産運用）に関する基礎をゼミ生が主体的に学びます。

• 使用図書：『新・証券投資論』
• ISBN： 978-4532133726

　現役のアクチュアリーが中心として運営するゼミで、アクチュアリアルマネジメントやリスク管理などアクチュアリーの実務の基礎を習得します。

• 使用図書：『Understanding Actuarial Management』
• ISBN： 978-0858130746

　リスク管理などに応用できる確率論的なシナリオを用いたモデリング手法を学びます。

• 参考図書：『Stochastic Modeling - Theory and Reality from an Actuarial　Perspective -』
• ISBN：978-0981396828

アクチュアリーは、確率・統計などを用いて分析を行う職業であり、数学力を就職に活かしたい方におすすめの職種です。私自身、最初は保険数理に関する知識が全くない状態でこのゼミに入り、不安もありました。しかし、先生方はどなたも優しく、質問にもとても丁寧に答えてくださるため、初学者でも問題ありませんでした。また、アクチュアリーとしての就職活動にも強いゼミであるため、アクチュアリーを志望する方にはうってつけのゼミだと思います。

本ゼミでは、保険・年金数理といった専門的な内容にとどまらず、金融業界全般に関する法制度や歴史的背景についても学ぶことができます。指導教員の先生方は実際にアクチュアリーとして実務に携わってこられた方々であり、講義中の話題や日々の相談を通じて、実務の視点や就職活動に関する具体的な助言を得ることができます。数理的な素養を活かして社会に貢献したいと考えている方にとって、視野を広げながら学べる魅力的なゼミだと思います。

私は大学4年生まで確率論を専攻しており、アクチュアリーの勉強は大学院に入ってから始めました。入学当初は、慣れない就職活動やゼミの準備に戸惑いましたが、教員の方が一から丁寧に指導してくださり、とても助かりました。夏のインターンシップでは、ゼミで学んだ知識を活かしてグループを引っ張っていける存在にまでなりました。初学者でも一から学べる環境が整っていますので、アクチュアリーに少しでも興味がある方はぜひ参加してみてください。

アクチュアリーは数学を使った職業のひとつであり、保険会社の健全な運営に貢献しています。このゼミでは、実際にアクチュアリーとして働く指導教員の方々から、アクチュアリーに必要な知識や技術を学ぶことができ、雑談などからも多くのことが得られます。また、同じようにアクチュアリーを目指す仲間と出会うこともできます。アクチュアリーに関する知識の有無に関わらず、アクチュアリーに興味のある人にはおすすめのゼミです。

死亡リスクの将来の所要資本に対する適切なリスクドライバーについての考察

人口減少による生命保険新契約の減少リスクの予測手法

資産集約型再保険に関するリスクについての考察　

状態空間モデルの枠組みを利用した死亡率モデルの発展について

気候変動による生命保険会社への影響についての考察

大量解約リスクに対応したリスク管理モデルに関する一考察

インデックスファンド最適化問題に対する、遺伝的アルゴリズムとハイブリッド遺伝的アルゴリズムを用いた性能評価とその比較

プロスペクト理論を用いた保障性保険商品の解約率のモデル化

回帰分析による期待ショートフォールの測定と保険会社モデルへの適用

保険負債割引評価における社債のデフォルト確率に関する考察

人口流動によるSIRモデルの複数地域への拡張と予測精度の改善

新型コロナウイルスによる死亡水準変動への影響の考察

貸借額の従属性に着目した資金取引のシステミックな信用リスク分析

自動運転の普及による自賠責保険の変化に関する考察

日経平均株式市場における複素ヒルベルト主成分分析の有効性検証

ランダム効用理論に基づく保険商品市場競争に関する考察

リアル・オプション法を用いた損害保険事業モデルへの再保険と所要資本の考慮

グリーンファクターを組み込んだ CAPMによる最適なポートフォリオ配分の考察

伝統的商品と低・無解約型商品の解約率変化に伴うリスクとリターンの違い

破産理論モデルを応用した生命保険契約群団規模毎のリスク分析及び有配当生命保険商品のリスク検証に関する一考察

COVID-19 のワクチン接種政策に関する考察

ニューラルネットワークを利用した死亡率の将来予測

コロナ危機が生命保険会社に与える影響 ～死亡率変動と収支に関する考察～

長寿リスクへの備えとしての Multideath Fair Tontine Annuityの有用性の考察

日本の自動車保険需要に影響を与える要因の考察

ESG株式投資に関する一考察 ～非財務情報としての環境ファクターと株価への影響～

COVID-19流行に対する防疫戦略の効果についての考察

ソルベンシーマージン比率に関する一考察 ～損害保険会社の保険リスクについての統計的考察～

TVFモデルを発展させた死亡率曲線の数理モデルと生命表の将来推計への応用

Volterra Heston modelの下でのHARA型期待効用最大化問題

トンチン年金の類型が持つ死亡に関するリスクの考察

CATボンドのプレミアム算定に関する一考察

ポートフォリオ理論を用いたスマートベータの構築と日本株式市場におけるパフォーマンス分析

カナダとアメリカにおける遺伝子検査情報の生命保険に対する影響の比較と再現

要支援・要介護認定に影響を及ぼす危険因子の推定と危険因子が要介護発生率へ与える影響

世代重複モデルを用いた医療保険の導入についての動学的マクロ分析

気温デリバティブにおけるインデックス比較

状態空間モデルを用いた死亡率モデルの表現とモデル選択について

医療保険の将来変動(医療インフレ) リスク～インデックス方式の保険料改定スキームについて～

長期介護保険商品におけるリスク分析

Recovery Theorem の保険商品への応用についての考察

確定給付企業年金における現行の積立基準の課題点とその対応

欧州生命保険会社における企業価値開示に関する一考察

Gerber-Shiu function を用いたCredit Default Swap の価格付け

機械学習を用いた要介護率の将来予測に関する考察

機械学習の手法比較と考察 -R による株価データ予測-

標準利率についての考察

保険料算出原理の特徴づけについて

医学的視点を踏まえた将来死亡率推計

金利の期間構造モデル～スポットレートモデルからアフィンモデルへの展開～

保険会社における資産・負債評価のためのプロキシ・モデルの使用について

死因別死亡率から見た将来死亡率推計

Scale functionによるValue functionの表現とそのリスク管理への応用

小データでのリスク定量モデルについての一考察

openモデルによるボーナス・マラス制度(BMS) の保険料決定と考察

Vineコピュラによる相互関係構造把握と、信用システミック・リスクの定量的評価について

一般化線形モデルの生命保険分野への応用

CAT ボンドを用いた再保険リスクヘッジによるリスク削減効果の検証

最低保証付変額年金のヘッジに関する評価について

純資産変動に対するリスクバッファーについて

一般化線形モデルを用いた日本銀行の国債買入れに伴うポートフォリオ・リバランス効果の分析

擬似値を用いた介護保険の推移確率推定

金利変動を仮定した為替オプションの評価算定

現物給付型保険に関する一考察

従属性を考慮した VaR の評価

日本の自動車保険等級制度改定の分析と考察

ＭＣＭＣ法による生存率の予測と分析

米国と日本における基礎率設定方式の差異とその背景

英国の確定給付型企業年金から見る長寿リスクのヘッジ方法

死因除去による平均余命の伸び　～コピュラを用いて～

ソルベンシー２におけるエコノミックキャピタル算出のための内部モデル高速化アルゴリスム～NS-アクセラレータ～

経済価値評価について

プロビット変換を用いた死亡率の分析と予測

信用リスク評価モデル

信頼性理論における Credibility Estimator

リスク管理におけるコピュラに関する考察

各国の年金制度

支払備金における予測誤差

VaR の性質と問題点

イギリスの年金制度

金利モデルに関する考察

生命保険数学における確率論的アプローチ

生命保険モデルの多重状態への一般化

コーホート効果を考慮に入れた死亡予測のモデル

様々の死亡率予測モデルの比較

P-spline モデルで見る日本の死亡率

企業会計からみた確定給付型年金とCB(キャッシュバランス）プラン

Lee-Carter法の様々な拡張の紹介と各手法の比較

エンベディッド・バリューの計算について

最低保証付き変額年金保険の責任準備金について

欧米各国に見る、我が国の年金制度への示唆