特別講演

ACTUARIAL MODELLING
開催日時
2021/03/01 月 17:02 - 17:02
2021/03/01 月 17:02 - 17:02
2021/03/01 月 17:02 - 17:02
2021/03/01 月 17:02 - 17:02
2021/03/01 月 17:02 - 17:02
2021/03/01 月 17:02 - 17:02
講演者
Łukasz Delong
講演者所属
SGH Warsaw School of Economics / The Polish Society of Actuaries
ankys 2019/10/04(金) - 13:34
概要

第1部は、初学者を対象として、アクチュアリー業務の最新トピックから、「保険に内在する保証の評価」「ERM」「ニューラルネットワーク」の3つを取り上げて紹介する。
第2部は、保険会社のリスク測定とモデリング手法に着目した4回の講義から構成される。まず、代表的なリスク指標であるバリュー・アット・リスク(VaR)と期待損失(Expected Shortfall)とその特徴を紹介し、欧州保険資本規制(SolvencyⅡ)や国際会計基準(IFRS17)においてどのようにリスクを測定しているかを論じる。その後、多変量損失モデル、コピュラ、従属性尺度など従属事象を扱うモデルを紹介し、実際にExcelを用いたリスク測定を試みる。
第3部は、学生の様々な質問に対して、講師が大学やコンサルティング会社における実務経験をふまえたアドバイスを行う。

2019/10/03 Thu 11:00 - 12:00 | Will Donovan
2019/06/20 Thu 13:00 - 14:00 | Gennadi Kasparov
2019/04/24 Wed 14:45 - 16:15 | Kenji Matsuki
2019/03/25 Mon 13:00 - 15:00 | Zhenqing Chen
2019/02/01 Fri 13:00 - 15:00 | 井上大輔
2018/12/17 Mon 17:00 - 18:30 | Yu Qiu