非線形確率積分と非線形市場でのヘッジ

開催日時: 
2017/10/25 Wed 16:30 - 17:30
場所: 
3号館110講演室
講演者: 
深澤 正彰
講演者所属: 
大阪大学・基礎工学研究科
概要: 

数理ファイナンスは証券等の運用収益を確率積分(伊藤積分)で記述し,ファイナンスの問題を
確率解析の問題として研究する分野である.その基本的事項を解説した後,市場の非線形性を考
慮に入れると,自然に非線形確率積分の概念が必要となることを議論する.後退確率微分方程式
を用いて非線形確率積分を「線形化」する講演者らの最近の研究を紹介する.