Jan Dhaene 教授（KU Leuven, Belgium）による保険数学連続講義を下記の要領で行います。

科目名

「On the fair valuation of insurance liabilities: merging market-consistency and actuarial considerations」

（保険負債の公正価値評価について：市場整合性と保険数理的考察）

日　時

2018年10月29日〜11月2日
10月29日(月)　14:45〜16:15　 Introduction & Modelling the financial-actuarial world
10月30日(火)　10:30〜12:00　 Fair valuation
10月31日(水)　10:30〜12:00　 Hedging
11月 1日(木)　10:30〜12:00　 Hedge-Based valuation
11月 2日(金)　10:30〜12:00　 Two-Step valuation
11月 2日(金)　14:00〜15:30　 Discussion Session

場　所

京都大学理学研究科３号館 127大会議室

概　要

本セミナーでは2016年1月に導入された欧州保険資本規制（SolvencyⅡ）で要請されている保険負債の公正価値評価（fair valuation）について１期間モデルを用いた考察を行う。公正価値を市場整合的（market-consistent）かつ保険数理的（actuarial）な評価として定義し、ヘッジを用いた評価（hedge-based valuation）では、まず保険負債に対する最良ヘッジを設定し、残りの部分を保険数理的手法で評価する。また２段階評価（two-step valuation）の手法を紹介し、これらがいずれも同一となることを導く。Discussion Sessionでは、学生の様々な質問に対して、講師がアクチュアリーや大学での経験をふまえたアドバイスを行う。
講師はアクチュアリー教育における幅広い知識と経験を有しており、著書（共著）に「Modern Actuarial Risk Theory – Using R」「Actuarial Theory for Dependent Risks－Measures, Orders and Models」などがある。また保険数理・保険分野の複数のジャーナルの編集委員を務めている。

言　語

英語