数理ファイナンスの標準モデルを紹介し、その基本概念について解説する。まず、ファイナンスという分野を概観し、モデルの構成方法や実務と理論の違いについて述べる。
次に、数理ファイナンスの主要トピックであるオプション価格付け理論について、離散時間型モデルの紹介から始め、基本的な用語の解説を行う。さらに、離散時間型モデルの極限として、代表的な連続時間型モデルである Black-Scholes モデルを導出し、そのオプション価格公式を示す。また、Black-Scholes モデルのやや発展的な内容を紹介し、数理ファイナンスの役割について議論したい。最後に、ファイナンスにおけるもう一つの主要トピックであるリスク測度について紹介する。
講義では講義ノート(http://web.econ.keio.ac.jp/staff/arai/ からダウンロード可能)を用いる。

※この講義は、高度に専門的な予備知識を仮定せず、代数・幾何・解析などの分野にかかわらず広く修士課程の大学院生や学部生に開かれた講義として用意されたものですので積極的に受講してください。

※講義は現時点では対面予定ですが変更の可能性があります。詳細はクラシスお知らせ内の Google フォームを参照してください。

要申込： 7 月 12 日（水）締切厳守！
受講希望者は、Google フォームにて申し込みを行ってください。聴講のみの希望者も申し込みが必要です。