ACTUARIAL MODELLING

開催日時: 
2019/11/05 Tue 14:45 - 16:15
2019/11/06 Wed 10:30 - 12:00
2019/11/06 Wed 14:00 - 15:30
2019/11/07 Thu 10:30 - 12:00
2019/11/08 Fri 10:30 - 12:00
2019/11/08 Fri 14:00 - 15:30
場所: 
3号館127大会議室
講演者: 
Łukasz Delong
講演者所属: 
SGH Warsaw School of Economics / The Polish Society of Actuaries
概要: 

第1部は、初学者を対象として、アクチュアリー業務の最新トピックから、「保険に内在する保証の評価」「ERM」「ニューラルネットワーク」の3つを取り上げて紹介する。
第2部は、保険会社のリスク測定とモデリング手法に着目した4回の講義から構成される。まず、代表的なリスク指標であるバリュー・アット・リスク(VaR)と期待損失(Expected Shortfall)とその特徴を紹介し、欧州保険資本規制(SolvencyⅡ)や国際会計基準(IFRS17)においてどのようにリスクを測定しているかを論じる。その後、多変量損失モデル、コピュラ、従属性尺度など従属事象を扱うモデルを紹介し、実際にExcelを用いたリスク測定を試みる。
第3部は、学生の様々な質問に対して、講師が大学やコンサルティング会社における実務経験をふまえたアドバイスを行う。