遅延座標埋め込みによるデータ解析手法とそれによる予測可能性評価

開催日時
2017/09/19 火 16:30 - 18:00
場所
6号館809号室
講演者
中野 直人
講演者所属
京都大学・データ科学イノベーション教育研究センター
概要

遅延座標埋め込みは,時系列データから力学を再構成する時系列解析手法である.Takensなどの研究によって数学的に正当化されているが,埋め込み次元や遅延幅などの「埋め込みのやり方」には依然として課題が残されている.ここでは,遅延座標埋め込みの手法を積分作用素の枠組みで捉え直すことで,適切な埋め込み方の一つを提案する.さらに,この手法で経験的に予測モデルを構築し,時系列予測に関する予測可能性の評価方法を与える.実際のデータ例への応用についても触れる予定である.