リスク理論(Risk Theory)は伝統的には主に(損害)保険数理の一分野であったが，保険とファイナンスとの垣根が無くなりつつある昨今，新しいリスク理論が展開されつつあり，今も発展を続けている．本講義では，基本的なリスク尺度やその統計的推測法から始めて，リスク分布の裾が重い(heavy tailed)場合のリスク計測法，破産理論などを概説し，近年のトピックとしてGerber-Shiu解析までを取り上げる．最終的には伝統的なアクチュアリー数理の枠を飛び越え，Gerber-Shiu解析とファイナンス・信用リスク解析などとの接点についても触れる予定.