粘性Hamilton-Jacobi方程式の一般化主固有値と確率最適制御

開催日時: 
2015/10/14 Wed 16:30 - 17:30
場所: 
3号館110講演室
講演者: 
市原 直幸
講演者所属: 
青山学院大学・理工
概要: 

 本講演では,古典的な変分問題の確率版である確率的変分問題に関して,講演者により最近得られた結果の一部を紹介する。確率的変分問題は確率最適制御問題の一種とみなすことができ,Bellmanの動的計画原理を通して粘性Hamilton-Jacobi方程式と呼ばれる偏微分方程式と密接に関係する。本講演では,粘性Hamilton-Jacobi方程式の一般化主固有値を用いた最適軌道の(再帰性などに関する)特徴付けを与える。