ジャンプ型確率過程に対する部分積分公式と密度関数

開催日時
2014/12/03 水 15:00 - 16:00
場所
3号館110講演室
講演者
竹内 敦司
講演者所属
大阪市立大学・理
概要

見本路が不連続性を持つL\'evy過程に基づいた確率微分方程式について、その解の分布に関する密度関数の性質について考察する。その際、Wiener-Poisson空間の上でのMalliavin解析における部分積分公式が重要な役割を果たすことを紹介する。