オンライン集中講義 数学特別講義5 (数理ファイナンス)「数理ファイナンス入門」

Date
2021/05/31 Mon 15:00 - 17:00
2021/06/01 Tue 15:00 - 17:00
2021/06/02 Wed 10:00 - 12:00
2021/06/03 Thu 14:00 - 16:00
2021/06/04 Fri 10:00 - 12:00
Speaker
中川 秀敏
Affiliation
一橋大学大学院・経営管理研究科・教授
Abstract

数理ファイナンスの中心的な話題である金融派生商品(デリバティブ)の価格付け理論を、2項モデル(離散時間モデル)をおよび Black-Scholes-Mertonモデル(連続時間モデル)に基づいて学ぶことを目的とする。
また、そのために必要となる確率論の内容について、基礎からマルチンゲールという概念までをショートカットで学ぶ。

[授業予定]  ※各項目を1時間弱で話す予定だが、進行状況によっては一部割愛する可能性があることをご了承いただきたい。
1.授業の全体像について、確率論ショートカット(1):確率空間、確率変数、期待値
2.確率論ショートカット(2):条件付き期待値
3.確率論ショートカット(3):マルチンゲール
4.2項モデル(1):2項モデルの構築
5.2項モデル(2):複製(ヘッジ)による価格付け
6.2項モデル(3):同値マルチンゲール確率測度による価格付け
7.2項モデル(4):デリバティブ価格付け演習
8.Black-Scholes-Merton モデル(1): Black-Scholes-Merton モデルの構築
9.Black-Scholes-Merton モデル(2): コール・オプションに対するBlack-Scholes-Merton公式の導出
10.その他の応用の話題(アメリカン・オプション、信用リスクモデルなど)

※この講義は、高度に専門的な予備知識を仮定せず、代数・幾何・解析などの分野にかかわらず広く修士課程の大学院生や学部生に開かれた講義として用意されたものですので積極的に受講してください。

要申込: 受講希望者は、Googleフォームにて申込みを行って下さい。下記URLからアクセスしてください聴講のみの希望者も申込みが必要です。
URL: https://forms.gle/8qLxgvgEGv6AxzAD9
締切日: 5月26日(水) 締切厳守!