Łukasz Delong 教授(SGH Warsaw School of Economics / The Polish Society of Actuaries)による保険数学連続講義を下記の要領で行います。
- 科目名
- 「ACTUARIAL MODELLING」
- 日 時
- 2019年11月5日〜11月8日
第1部(初学者向け)
11月5日(火) 14:45〜16:15 From actuary of the 1st kind to the actuary of the 5th kind
第2部(メイントピック)
11月6日(水) 10:30〜12:00 Risk measures and their properties
11月6日(水) 14:00〜15:30 Copulas and their properties, part I
11月7日(木) 10:30〜12:00 Copulas and their properties, part II
11月8日(金) 10:30〜12:00 One-year risk, ultimate risk and capital requirement – a practical example
第3部(質疑・討議)
11月8日(金) 14:00〜15:30 Discussion Session - 場 所
- 京都大学理学研究科3号館 127大会議室
- 概 要
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第1部は、初学者を対象として、アクチュアリー業務の最新トピックから、「保険に内在する保証の評価」「ERM」「ニューラルネットワーク」の3つを取り上げて紹介する。
第2部は、保険会社のリスク測定とモデリング手法に着目した4回の講義から構成される。まず、代表的なリスク指標であるバリュー・アット・リスク(VaR)と期待損失(Expected Shortfall)とその特徴を紹介し、欧州保険資本規制(SolvencyⅡ)や国際会計基準(IFRS17)においてどのようにリスクを測定しているかを論じる。その後、多変量損失モデル、コピュラ、従属性尺度など従属事象を扱うモデルを紹介し、実際にExcelを用いたリスク測定を試みる。
第3部は、学生の様々な質問に対して、講師が大学やコンサルティング会社における実務経験をふまえたアドバイスを行う。 - 対象者
- アクチュアリーサイエンスに興味のある学部生、大学院生。日本アクチュアリー会の会員(事前申込不要。他大学、理学部・理学研究科以外の学生の参加も可)
- 言 語
- 英語