濱口 雄史
略歴
- 平成28年3月
- 京都大学理学部卒業
- 平成30年3月
- 京都大学大学院理学研究科 数学・数理解析専攻 数学系修士課程修了
- 平成30年4月
- 京都大学大学院理学研究科 数学・数理解析専攻 数学系博士課程入学
- 日本学術振興会特別研究員DC1
研究分野の紹介
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金利市場や商品先物市場では、フォワードカーブのランダムな時間発展挙動を連続関数空間上の無限次元確率過程として記述する手法が用いられます。これらのマーケットでの投資理論を念頭に、無限次元セミマルチンゲールモデルにおける無裁定理論、最適投資問題、および後退確率微分方程式の研究をしています。
確率論や数理ファイナンスの理論的な側面でゼミ生のサポートをしたいと思います。